今天又虧麻了，市場還是處于磨底階段，這個時候非常難熬，實在頂不住可以小倉位買幾只量化基金，至于重倉的行業(yè)基金不想定投那就臥倒不動，先在市場活下去很重要。

(資料圖片僅供參考)

數(shù)據(jù)來自wind，截止到2023.8.15

7月社融不及預(yù)期，人民幣跌穿了7.28，這走勢奔著7.3去了，這就是北向近期持續(xù)流出的原因。

本來就是存量資金在博弈，北向持續(xù)大幅流出，北向重倉的白酒、新能源、醫(yī)藥等藍(lán)籌白馬最近也是跌慘了。

機(jī)構(gòu)今年主線是AI和TMT，對應(yīng)板塊是通信、傳媒、計算機(jī)、電子等，主要以小盤為主，對應(yīng)的寬基指數(shù)是科創(chuàng)50。

說人話就是機(jī)構(gòu)對本身倉位很高的新能源、白酒、醫(yī)藥還處于減倉狀態(tài)，那你說我們散戶怎么跟機(jī)構(gòu)拼資金實力。

這個時候就別瞎折騰了，要么拉長定投周期，不要這個時候就把子彈打光，被新能源、醫(yī)藥、白酒深套的基友也不要賭氣頻繁定投，不要和趨勢作對。

昨天我持倉整體跌了0.88%，新能源車和光伏跌幅靠前，但昨天的量化基金智勝先鋒漲了0.33%，沒有對比就沒有傷害，在市場沒有主線的時候借助AI做多因子投資的量化基金明顯占優(yōu)。

前面買入的和今天買入的量化基金都是我自己選的，非廣告，目前量化基金占我整體倉位非常低，只要我今年回本我會把長期臥倒不動的主動基金轉(zhuǎn)換一部分到智能汽車和量化基金。

數(shù)據(jù)來自天天基金，截止到2023.8.14

招商量化精選今年以來漲幅12.37%，近2年漲幅14.51%，近3年漲幅44.85%，短、中、長期業(yè)績優(yōu)秀。

通過基金名稱就能知道它是一只量化基金，比上次我買的智勝先鋒更好識別。

數(shù)據(jù)來自wind，截止到2023.6.30

2季度量化精選前十大持倉占凈值13.48%，持股集中度非常分散，持倉行業(yè)較為分散。

2季度新增8只個股到前十大持倉，這也是借助了AI計算機(jī)的幫助，不然人工操作起來太困難。

數(shù)據(jù)來自天天基金，截止到2022.12.31

去年年底量化精選換手率為383.39%，在股票型基金里算高的了，過去2年換手率都保持在高水平，這個指標(biāo)用來判斷某只基金是否是量化很重要。

有一些量化基金標(biāo)題中寫了量化，但長年換手率100%都不到，那跟長期臥倒不動區(qū)別不大。

數(shù)據(jù)來自wind，截止到2023.6.30

過去3年量化精選前十大持倉持股集中度保持在15%左右，這個非常重要，量化基金理論上是不看行業(yè)，不能抱團(tuán)，持倉要非常分散。

數(shù)據(jù)來自wind，截止到2023.6.30

2季度量化精選重倉持股平均市盈率為11.97，遠(yuǎn)低于同類平均，過去3年都很穩(wěn)定。再次驗證它和智勝先鋒都是借助了多因子量化模型在操作。

2季度量化精選A類+C類規(guī)模達(dá)到了34.14億元，按照目前這個趨勢規(guī)模還在快速上升，量化基金對規(guī)模要求很高，一旦規(guī)模超過50億我認(rèn)為就有點大了，操作難度也會成倍增加。

數(shù)據(jù)來自招商量化精選基金公告

7月19日量化精選發(fā)布公告限額2萬證明基金經(jīng)理開始感受到規(guī)模上升帶來的壓力了，目前這個規(guī)模還可以，等啥時候限額2000我就不買了。

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